PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FELV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и ROE

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%7.45%

Correlation

The correlation between FELV and ROE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FELV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и ROE

Секторы
FELV
ROE

Технологии

19.8%
36.1%

Финансовые услуги

18.4%
11.7%

Промышленность

12.5%
9.8%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.4%

Энергетика

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Технологии

FELV
19.8%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
ROE
11.7%

Промышленность

FELV
12.5%
ROE
9.8%

Здравоохранение

FELV
10.1%
ROE
8.7%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
ROE
10.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
ROE
9.4%

Энергетика

FELV
5.8%
ROE
3.5%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
ROE
4.7%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
ROE
1.9%

Недвижимость

FELV
3.3%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

FELV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.71

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.44

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

20.05

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.39

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FELV и ROE

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-19.10%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.66%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.58%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и ROE

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.69%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

10.65%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.92%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.77%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.77%

-2.38%

Сравнение комиссий FELV и ROE

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и ROE

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FELV and ROE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 31.15% for FELV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 31.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

FELV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Fidelity and Astoria. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.49% for ROE.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор