Сравнение FELV с INCE
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 26.49% for INCE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности FELV и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.
FELV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.60M | $7.83M | $6.33M | |
| $14.28M | $6.88M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам FELV и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 23.97% | 15.80% | 15.89% | 7.49% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 15.92% | 10.70% | 5.61% |
Correlation
The correlation between FELV and INCE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between FELV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FELV и INCE
Секторы
FELV
INCE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
FELV
INCE
Финансовые услуги
FELV
INCE
Промышленность
FELV
INCE
Здравоохранение
FELV
INCE
Потребительский циклический сектор
FELV
INCE
Энергетика
FELV
INCE
Потребительский защитный сектор
FELV
INCE
Коммуникационные услуги
FELV
INCE
Коммунальные услуги
FELV
INCE
Недвижимость
FELV
INCE
-
Сырьевые материалы
FELV
INCE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. INCE — Ранг доходности на риск
FELV
INCE
Сравнение FELV c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 5.43 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.26 | 20.94 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и INCE
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -33.95% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -4.90% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.21% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.27% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и INCE
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеют волатильность 2.50% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.40% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.13% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 8.32% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.26% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.59% | -2.29% |
Сравнение комиссий FELV и INCE
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и INCE
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности INCE в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and INCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELV has higher volatility (2.50%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs INCE's -33.95%.
On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 26.49% for INCE. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.
INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.39% for FELV.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for INCE.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор