Сравнение FELV с FVAL
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. FELV is actively managed, while FVAL is passively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 30.96% for FVAL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 15.55%.
FELV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
FVAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.60M | $7.83M | $6.33M | |
| $5.75M | $3.91M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам FELV и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 23.97% | 15.80% | 15.89% | 7.49% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 15.55% | 19.56% | 18.05% | 6.92% |
Correlation
The correlation between FELV and FVAL is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between FELV and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FELV и FVAL
Секторы
FELV
FVAL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FELV
FVAL
Финансовые услуги
FELV
FVAL
Промышленность
FELV
FVAL
Здравоохранение
FELV
FVAL
Потребительский циклический сектор
FELV
FVAL
Энергетика
FELV
FVAL
Потребительский защитный сектор
FELV
FVAL
Коммуникационные услуги
FELV
FVAL
Коммунальные услуги
FELV
FVAL
Недвижимость
FELV
FVAL
Сырьевые материалы
FELV
FVAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FVAL — Ранг доходности на риск
FELV
FVAL
Сравнение FELV c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.49 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.26 | 14.25 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и FVAL
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -37.26% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -8.92% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.53% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.18% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FVAL
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.36% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.35% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.16% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.51% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 18.03% | -4.73% |
Сравнение комиссий FELV и FVAL
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FVAL
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FVAL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.51% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FVAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVAL has higher volatility (3.36%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FVAL's -37.26%.
On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 30.96% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.
FVAL has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.39% for FELV.
Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.15% for FVAL.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор