Сравнение FELV с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
FELV и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FELV и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELV и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.19% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
FELV
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и FVAL
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELV vs. FVAL — Ранг доходности на риск
FELV
FVAL
Сравнение FELV c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.26 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.73 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FELV и FVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FVAL
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и FVAL
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -37.26% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.00% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.32% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.65% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.65% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FVAL
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.12% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.25% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 18.14% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 16.50% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 18.21% | -4.63% |