PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELV с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELV и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FVAL


2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.19%15.80%15.89%7.19%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.56%19.56%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.


FELV

1 день
2.26%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.03%
1 год
15.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Сравнение комиссий FELV и FVAL

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELV vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELVFVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.26

-0.53

FELV vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELVFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.73

+0.56

Корреляция

Корреляция между FELV и FVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FVAL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью FVAL в 1.71%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.71%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FVAL

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FELVFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-37.26%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.00%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.32%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.65%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELVFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.12%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.25%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.14%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.50%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

18.21%

-4.63%