PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FOVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. FELV is actively managed, while FOVL is passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FELV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FELV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.27%
С начала года
23.97%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.95%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
$8.60M$7.83M$6.33M

Сравнение доходности по годам FELV и FOVL

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		23.97%15.80%15.89%7.49%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%13.13%

Correlation

The correlation between FELV and FOVL is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FELV and FOVL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FELV и FOVL

Секторы
FELV
FOVL

Технологии

22.0%
5.0%

Финансовые услуги

18.7%
44.6%

Промышленность

13.2%
12.8%

Здравоохранение

11.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.2%

Энергетика

5.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
7.5%

Недвижимость

3.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Технологии

FELV
22.0%
FOVL
5.0%

Финансовые услуги

FELV
18.7%
FOVL
44.6%

Промышленность

FELV
13.2%
FOVL
12.8%

Здравоохранение

FELV
11.0%
FOVL
4.9%

Потребительский циклический сектор

FELV
10.3%
FOVL
5.2%

Энергетика

FELV
5.4%
FOVL
7.7%

Потребительский защитный сектор

FELV
5.3%
FOVL
5.0%

Коммуникационные услуги

FELV
4.9%
FOVL
4.7%

Коммунальные услуги

FELV
3.7%
FOVL
7.5%

Недвижимость

FELV
3.1%
FOVL
2.6%

Сырьевые материалы

FELV
2.4%
FOVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с FRTYFOVL с QVALFOVL с VTVFOVL с IMCVFOVL с DONFOVL с VBR

Доходность на риск

FELV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.26

—

—

FELV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

—

—

Сравнение комиссий FELV и FOVL

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FOVL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FOVL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FOVL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.39%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FOVL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

FELV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for FOVL.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FOVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор