PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. FELV is actively managed, while FOVL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FOVL

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%12.90%

Correlation

The correlation between FELV and FOVL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FELV and FOVL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FELV и FOVL

Секторы
FELV
FOVL

Технологии

19.8%
5.0%

Финансовые услуги

18.4%
44.6%

Промышленность

12.5%
12.8%

Здравоохранение

10.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.2%

Энергетика

5.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.4%
7.5%

Недвижимость

3.3%
2.6%

Технологии

FELV
19.8%
FOVL
5.0%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
FOVL
44.6%

Промышленность

FELV
12.5%
FOVL
12.8%

Здравоохранение

FELV
10.1%
FOVL
4.9%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
FOVL
4.7%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
FOVL
5.2%

Энергетика

FELV
5.8%
FOVL
7.7%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
FOVL
5.0%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
FOVL

-

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
FOVL
7.5%

Недвижимость

FELV
3.3%
FOVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR

Доходность на риск

FELV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

—

—

Просадки

Сравнение просадок FELV и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

—

—

Сравнение комиссий FELV и FOVL

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FOVL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FOVL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FOVL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.55% for FOVL.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FOVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор