PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с FOVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL).

FELV и FOVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FOVL

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%12.90%

Доходность по периодам

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с VBRFOVL с DONFOVL с IMCV

Сравнение комиссий FELV и FOVL

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FOVL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

—

—

Корреляция

Корреляция между FELV и FOVL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FOVL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FOVL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FOVL

Загрузка...

Показатели просадок

FELVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FOVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

—

—