Сравнение FELV с FFLV
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs 29.65% for FFLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for FFLV.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FFLV с доходностью 16.63%.
FELV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELV и FFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 20.10% | 15.80% | 11.43% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 16.63% | 16.04% | -0.71% |
Correlation
The correlation between FELV and FFLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FELV and FFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FFLV — Ранг доходности на риск
FELV
FFLV
Сравнение FELV c FFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | FFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.11 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 16.04 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и FFLV
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, примерно равная максимальной просадке FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -16.71% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -7.24% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.43% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.85% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FFLV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.42% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.37% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 11.36% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.00% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.00% | -1.62% |
Сравнение комиссий FELV и FFLV
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLV в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FFLV
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FFLV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.44% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.38% | 1.60% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FELV and FFLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELV has higher volatility (2.79%) compared to FFLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FFLV's -16.71%.
On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 29.65% for FFLV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FELV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.38% for FFLV.
Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.38% for FFLV.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор