PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

FELV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и ELCV

2026 (YTD)20252024
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%-0.85%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий FELV и ELCV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.68

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.74

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.77

+0.53

Корреляция

Корреляция между FELV и ELCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и ELCV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELV и ELCV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-18.38%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.79%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.69%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.11%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и ELCV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.35% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.89%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.15%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.70%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

15.70%

-2.13%