PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

FELV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий FELV и DIVZ

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.58

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.90

+0.40

Корреляция

Корреляция между FELV и DIVZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и DIVZ

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FELV и DIVZ

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-15.42%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.47%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.60%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.47%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.05%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и DIVZ

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.89%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.66%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.06%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.59%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

12.61%

+0.96%