PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 12.20% for DIVZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности FELV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%4.52%

Correlation

The correlation between FELV and DIVZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between FELV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELV и DIVZ

Секторы
FELV
DIVZ

Технологии

19.8%
8.0%

Финансовые услуги

18.4%
8.7%

Промышленность

12.5%
4.6%

Здравоохранение

10.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.6%

Энергетика

5.8%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
20.0%

Сырьевые материалы

3.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.4%
17.2%

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

FELV
19.8%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
DIVZ
8.7%

Промышленность

FELV
12.5%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

FELV
10.1%
DIVZ
16.0%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
DIVZ
5.9%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
DIVZ
6.6%

Энергетика

FELV
5.8%
DIVZ
19.4%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
DIVZ
20.0%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

FELV
3.3%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

FELV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.32

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.95

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.10

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

5.18

+14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.32

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.90

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FELV и DIVZ

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-15.42%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.83%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.49%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.36%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и DIVZ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.41%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.05%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.31%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.65%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

12.57%

+0.82%

Сравнение комиссий FELV и DIVZ

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и DIVZ

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and DIVZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 12.20% for DIVZ. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.50% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and TrueShares. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.65% for DIVZ.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор