Сравнение FELV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
FELV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FELV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и CGDV
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
FELV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
FELV
CGDV
Сравнение FELV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.86 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.44 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FELV и CGDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и CGDV
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и CGDV
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -21.82% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.91% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.61% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.72% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и CGDV
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.35%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.55% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.27% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.76% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.61% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.61% | -2.04% |