Сравнение FELV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
FELV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FELV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и ABEQ
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
FELV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
FELV
ABEQ
Сравнение FELV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.76 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FELV и ABEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и ABEQ
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и ABEQ
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -27.82% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.95% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.67% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.02% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и ABEQ
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.46% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.09% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 11.59% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.86% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.98% | -0.41% |