Сравнение FELIX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 30.89% против 14.36% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и STPAX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
FELIX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
FELIX
STPAX
Сравнение FELIX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.59 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.00 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.88 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 2.95 | +16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.59 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и STPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и STPAX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности STPAX в 19.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и STPAX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -94.25% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -15.49% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -37.07% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -37.07% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -12.70% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -59.10% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.61% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и STPAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 6.22% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 12.85% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 22.84% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 21.69% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 21.97% | +12.44% |