PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELIX с RYSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FELIX returned 37.61%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FELIX charges 0.75%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 84.99%, а RYSIX немного выше – 87.82%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции RYSIX по среднегодовой доходности: 37.61% против 31.85% соответственно.

FELIX

1 день
6.40%
1 месяц
26.21%
С начала года
84.99%
6 месяцев
82.86%
1 год
170.17%
3 года*
63.90%
5 лет*
43.93%
10 лет*
37.61%

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELIX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		84.99%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between FELIX and RYSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.98

The correlation between FELIX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с FIKGXFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

FELIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.51
5.47

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
5.30

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.72

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.24

12.07

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.66

45.62

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 5.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSIX равному 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51

5.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FELIX и RYSIX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELIXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-88.66%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-14.87%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-40.57%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-43.80%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-43.80%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-49.71%

+28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и RYSIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) составляет 11.90%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что FELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELIXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

12.72%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

25.62%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

32.81%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.35%

36.13%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

33.59%

+1.10%

Сравнение комиссий FELIX и RYSIX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и RYSIX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RYSIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		3.52%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELIX and RYSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to FELIX (11.90%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs RYSIX's -88.66%.

FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 5.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELIX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор