PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-17.06%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FELIX и FZILX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FELIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.74

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.32

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.44

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

9.45

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.74

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между FELIX и FZILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FZILX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FZILX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-34.37%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.24%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-29.87%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-6.80%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.90%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FZILX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

7.90%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

11.25%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

16.44%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

15.33%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

17.30%

+17.11%