PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELIX с FZILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FELIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, FELIX returned 43.93%/yr vs 9.43%/yr for FZILX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELIX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 84.99%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 16.29%.

FELIX

1 день
6.40%
1 месяц
26.21%
С начала года
84.99%
6 месяцев
82.86%
1 год
170.17%
3 года*
63.90%
5 лет*
43.93%
10 лет*
37.61%

FZILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.29%
6 месяцев
19.11%
1 год
34.60%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		84.99%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-17.06%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		16.29%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Correlation

The correlation between FELIX and FZILX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between FELIX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с FIKGXFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

FELIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.51
2.34

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
3.18

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.24

3.04

+9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.66

11.91

+35.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 5.51, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51

2.34

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FZILX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-34.37%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-11.24%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-13.47%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-29.87%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-6.69%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.86%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FZILX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.96%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

12.26%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

14.62%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.35%

15.52%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

17.32%

+17.37%

Сравнение комиссий FELIX и FZILX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FZILX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FZILX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		3.52%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.30%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELIX and FZILX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELIX has higher volatility (11.90%) compared to FZILX (4.96%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs FZILX's -34.37%.

FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELIX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор