Сравнение FELIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 29.99% против 8.65% соответственно.
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и FSPSX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FELIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FELIX
FSPSX
Сравнение FELIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.11 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.56 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.54 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 5.93 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и FSPSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и FSPSX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и FSPSX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -33.69% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.39% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -29.41% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -33.69% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -10.86% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -6.59% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.96% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и FSPSX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 7.04% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 10.63% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 16.79% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 15.77% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 16.47% | +17.87% |