PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 29.99% против 13.23% соответственно.

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FELIX и FSKAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FELIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.83

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.29

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.04

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

5.05

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.83

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между FELIX и FSKAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSKAX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSKAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-35.01%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.42%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-25.39%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-35.01%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-8.92%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-4.05%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.57%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSKAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

4.42%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

9.40%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

18.50%

+21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

17.38%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

18.42%

+15.92%