PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FELG is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 32.13% for LVHI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FELG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и LVHI

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%2.67%

Correlation

The correlation between FELG and LVHI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FELG и LVHI

Секторы
FELG
LVHI

Технологии

56.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.5%

Здравоохранение

6.4%
7.4%

Промышленность

5.8%
13.4%

Финансовые услуги

4.3%
24.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.6%

Коммунальные услуги

1.0%
10.0%

Энергетика

0.6%
16.6%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.0%
6.8%

Технологии

FELG
56.0%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
LVHI
5.5%

Здравоохранение

FELG
6.4%
LVHI
7.4%

Промышленность

FELG
5.8%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FELG
4.3%
LVHI
24.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
LVHI
8.6%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
LVHI
10.0%

Энергетика

FELG
0.6%
LVHI
16.6%

Недвижимость

FELG
0.1%
LVHI
1.8%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
LVHI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FELG vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.31

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.54

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.23

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

21.61

-17.32

FELG vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и LVHI

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-32.31%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-6.08%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.51%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.48%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и LVHI

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.78%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.72%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

9.60%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

11.08%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

13.75%

+6.22%

Сравнение комиссий FELG и LVHI

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и LVHI

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FELG and LVHI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 32.13% vs 22.20% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 32.13% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор