Сравнение FELG с GRNY
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 27.55% for GRNY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности FELG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 8.64%.
FELG
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 4.10% | 18.44% | 1.10% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.64% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between FELG and GRNY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between FELG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
FELG
GRNY
Сравнение FELG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.38 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.26 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FELG и GRNY
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -24.18% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.63% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.10% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.01% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.80% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и GRNY
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.26% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.08% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 17.87% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 23.28% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 23.28% | -3.30% |
Сравнение комиссий FELG и GRNY
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и GRNY
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and GRNY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.26%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 27.55% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 27.55% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GRNY.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор