PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий FELG и FMTM

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

FELG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.68

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.20

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.23

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

12.18

-7.80

FELG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.71

-0.74

Корреляция

Корреляция между FELG и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FMTM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FMTM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-12.12%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.12%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-6.27%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.89%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.21%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FMTM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

10.78%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

19.28%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

23.19%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

23.19%

-2.96%