Сравнение FELG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FELG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 30.38% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и FMTM
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FELG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FELG
FMTM
Сравнение FELG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.68 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.23 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 12.18 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FELG и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FMTM
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и FMTM
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -12.12% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.12% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -6.27% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.89% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.21% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.78% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 19.28% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.38% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.19% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.19% | -2.96% |