PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FLRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FELG is actively managed, while FLRG is passively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 17.66% for FLRG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 7.49%.

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FLRG

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%5.21%

Correlation

The correlation between FELG and FLRG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FELG and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FLRG

Секторы
FELG
FLRG

Технологии

56.0%
38.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Промышленность

5.8%
7.3%

Финансовые услуги

4.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.6%
4.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

0.0%
2.3%

Технологии

FELG
56.0%
FLRG
38.8%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
FLRG
9.9%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
FLRG
9.5%

Здравоохранение

FELG
6.4%
FLRG
9.1%

Промышленность

FELG
5.8%
FLRG
7.3%

Финансовые услуги

FELG
4.3%
FLRG
11.4%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
FLRG
4.5%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
FLRG
1.0%

Энергетика

FELG
0.6%
FLRG
4.3%

Недвижимость

FELG
0.1%
FLRG
2.0%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
FLRG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

FELG vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.58

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.24

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.31

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

8.93

-4.63

FELG vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FLRG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-19.64%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.16%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.87%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.73%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.86%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FLRG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.57%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

8.13%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.49%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.22%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

15.03%

+4.94%

Сравнение комиссий FELG и FLRG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FLRG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FLRG в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FLRG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to FLRG (3.57%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FLRG's -19.64%.

On 1-year performance, FELG leads with 22.20% vs 17.66% for FLRG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 22.20% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.35% for FELG.

Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.29% for FLRG.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор