Сравнение FELG с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
FELG и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и FESM
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
FELG vs. FESM — Ранг доходности на риск
FELG
FESM
Сравнение FELG c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.91 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.27 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 8.66 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FELG и FESM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FESM
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и FESM
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -26.93% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -13.54% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -6.52% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.04% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FESM
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 6.95% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.30% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.27% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.99% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.48% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.48% | -1.25% |