PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FESM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 44.38% for FESM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 17.57%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-3.21%
1 месяц
-1.71%
С начала года
17.57%
6 месяцев
16.65%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FESM

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		17.57%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FELG and FESM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between FELG and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FESM

Секторы
FELG
FESM

Технологии

53.9%
21.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.4%

Промышленность

7.2%
19.1%

Здравоохранение

6.3%
15.7%

Финансовые услуги

4.7%
14.8%

Энергетика

1.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.4%

Сырьевые материалы

0.5%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Недвижимость

0.0%
4.2%

Технологии

FELG
53.9%
FESM
21.6%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FESM
7.4%

Промышленность

FELG
7.2%
FESM
19.1%

Здравоохранение

FELG
6.3%
FESM
15.7%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FESM
14.8%

Энергетика

FELG
1.1%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FESM
3.5%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FESM
2.0%

Недвижимость

FELG
0.0%
FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с VIOGFESM с VTWO

Доходность на риск

FELG vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.31

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.11

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.38

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

15.72

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.24

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FELG и FESM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-26.93%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.18%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-3.30%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.78%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.83%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FESM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.38%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.77%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

19.29%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

21.35%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.35%

-1.37%

Сравнение комиссий FELG и FESM

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FESM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FESM в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.54%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FESM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.38%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 44.38% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 44.38% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FESM has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор