PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELG с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FESM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 47.00% for FESM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FELG charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 28.21%.

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

Сравнение доходности по годам FELG и FESM

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between FELG and FESM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between FELG and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FESM

Секторы
FELG
FESM

Технологии

55.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.9%

Промышленность

8.4%
11.7%

Здравоохранение

5.7%
18.9%

Финансовые услуги

4.6%
16.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.5%

Энергетика

0.7%
4.7%

Сырьевые материалы

0.1%
5.1%

Недвижимость

0.1%
4.1%

Технологии

FELG
55.9%
FESM
17.0%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
FESM
2.5%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
FESM
8.9%

Промышленность

FELG
8.4%
FESM
11.7%

Здравоохранение

FELG
5.7%
FESM
18.9%

Финансовые услуги

FELG
4.6%
FESM
16.6%

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
FESM
1.9%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
FESM
1.5%

Энергетика

FELG
0.7%
FESM
4.7%

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
FESM
5.1%

Недвижимость

FELG
0.1%
FESM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с VIOGFESM с VTWO

Доходность на риск

FELG vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.46

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.36

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.64

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

16.40

-13.05

FELG vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FESM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-26.93%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.18%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.50%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.58%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.87%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FESM

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.71%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.20%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.18%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.07%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.07%

-0.99%

Сравнение комиссий FELG и FESM

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FESM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FESM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FESM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to FESM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.00% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.00% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FESM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор