PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FESM


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Сравнение комиссий FELG и FESM

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.


Доходность на риск

FELG vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.66

-4.27

FELG vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Корреляция

Корреляция между FELG и FESM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FESM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FESM в 0.63%


TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FESM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FESM.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-26.93%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.54%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-6.52%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.04%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FESM

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 6.95% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.27%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.99%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.48%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.48%

-1.25%