Сравнение FELC с SPCT
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FELC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FELC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.54% | 2.95% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FELC and SPCT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FELC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и SPCT
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -7.17% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.49% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 9.27% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.27% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.27% | +5.91% |
Сравнение комиссий FELC и SPCT
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и SPCT
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.84% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and SPCT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FELC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Fidelity and Liberty One. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FELC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор