PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.95% vs 27.92% for SCHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 11.52%, а SCHX немного ниже – 11.20%.

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и SCHX

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%5.48%

Correlation

The correlation between FELC and SCHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELC and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и SCHX

Секторы
FELC
SCHX

Технологии

38.2%
37.5%

Коммуникационные услуги

12.4%
10.3%

Финансовые услуги

12.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Промышленность

9.6%
8.5%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Энергетика

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

FELC
38.2%
SCHX
37.5%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
SCHX
10.3%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
SCHX
9.7%

Промышленность

FELC
9.6%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

FELC
7.4%
SCHX
8.4%

Энергетика

FELC
3.7%
SCHX
3.4%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
SCHX
4.5%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
SCHX
2.6%

Недвижимость

FELC
1.0%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

FELC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.34

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.19

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.11

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

14.13

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.85

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FELC и SCHX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.33%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.02%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.27%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.97%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и SCHX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.03%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.98%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.12%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.14%

-2.98%

Сравнение комиссий FELC и SCHX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и SCHX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELC and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.95% vs 27.92% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.95% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for FELC.

They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.03% for SCHX.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор