PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.60% vs 21.89% for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FELC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 11.54%, а SCHB немного ниже – 11.27%.

FELC

1 день
-0.77%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
10.91%
С начала года
11.54%
1 год
23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и SCHB

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.54%17.09%25.25%6.06%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%6.81%

Correlation

The correlation between FELC and SCHB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELC and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и SCHB

Секторы
FELC
SCHB

Технологии

40.8%
37.3%

Финансовые услуги

12.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

9.1%
9.1%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

FELC
40.8%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
SCHB
11.4%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
SCHB
9.8%

Промышленность

FELC
9.1%
SCHB
9.1%

Здравоохранение

FELC
7.4%
SCHB
8.8%

Энергетика

FELC
2.8%
SCHB
3.3%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
SCHB
4.3%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
SCHB
1.9%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
SCHB
2.1%

Недвижимость

FELC
1.1%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FELC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.71

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.37

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.47

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

10.75

+0.68

FELC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и SCHB

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-35.27%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.91%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.73%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.10%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и SCHB

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.43% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.32%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.17%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.83%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.35%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.30%

-3.12%

Сравнение комиссий FELC и SCHB

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и SCHB

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.84%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELC and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELC has higher volatility (3.43%) compared to SCHB (3.32%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.60% vs 21.89% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.60% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for FELC.

They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.03% for SCHB.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор