PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELC с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELC и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и OUSA


2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-4.71%17.09%25.25%5.68%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.


FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий FELC и OUSA

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

FELC vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELCOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.45

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.74

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.75

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

3.10

+3.92

FELC vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELCOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.66

+0.51

Корреляция

Корреляция между FELC и OUSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и OUSA

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FELC и OUSA

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


FELCOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-33.12%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.80%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.65%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.53%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.39%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и OUSA

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELCOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.78%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.27%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.88%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.31%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.15%

+0.27%