Сравнение FELC с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FELC и FGLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELC и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%.
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELC и FGLGX
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELC vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FELC
FGLGX
Сравнение FELC c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.60 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.44 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 11.13 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FELC и FGLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FGLGX
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FGLGX
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FGLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELC | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -36.42% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.19% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.55% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.82% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FGLGX
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELC | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.66% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.96% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 18.44% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.92% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.38% | -2.96% |