PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELC с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELC и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и FGLGX


2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-3.95%17.09%25.25%5.68%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
-1.65%28.57%27.45%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%.


FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Сравнение комиссий FELC и FGLGX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELC vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELCFGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.44

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

11.13

-4.02

FELC vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELCFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.83

+0.37

Корреляция

Корреляция между FELC и FGLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FGLGX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FGLGX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FGLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FELCFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-36.42%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.19%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.55%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.82%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FGLGX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELCFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.66%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.96%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.44%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.92%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.38%

-2.96%