PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELC с FGLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и FGLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FELC с FGLGX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELC или FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.65

FGLGX:

0.85

Коэф-т Сортино

FELC:

1.02

FGLGX:

1.28

Коэф-т Омега

FELC:

1.15

FGLGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.67

FGLGX:

0.90

Коэф-т Мартина

FELC:

2.53

FGLGX:

3.51

Индекс Язвы

FELC:

4.95%

FGLGX:

4.82%

Дневная вол-ть

FELC:

19.61%

FGLGX:

19.90%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

FGLGX:

-36.42%

Текущая просадка

FELC:

-3.25%

FGLGX:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 5.62%.

FELC

С начала года

0.48%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-1.48%

1 год

12.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FGLGX

С начала года

5.62%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

2.21%

1 год

16.85%

3 года

17.57%

5 лет

20.98%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Сравнение комиссий FELC и FGLGX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и FGLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FGLGX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FGLGX в 7.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		1.04%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		7.56%7.99%5.29%6.55%9.22%8.44%6.72%12.29%5.23%1.81%6.26%4.34%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FGLGX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FGLGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FGLGX

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...