PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с DMAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 9.84% for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности FELC и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.20%.

FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.06%
1 год
9.84%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и DMAY

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.57%17.09%25.25%6.06%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.20%11.05%12.82%3.04%

Correlation

The correlation between FELC and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FELC and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и DMAY

Секторы
FELC
DMAY

Технологии

40.8%
39.0%

Финансовые услуги

12.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Промышленность

9.1%
7.8%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Энергетика

2.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

FELC
40.8%
DMAY
39.0%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
DMAY
11.1%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
DMAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
DMAY
9.9%

Промышленность

FELC
9.1%
DMAY
7.8%

Здравоохранение

FELC
7.4%
DMAY
8.3%

Энергетика

FELC
2.8%
DMAY
3.1%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
DMAY
4.5%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
DMAY
1.7%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
DMAY
2.1%

Недвижимость

FELC
1.1%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

FELC vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.88

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.96

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

16.35

-5.02

FELC vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и DMAY

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-13.90%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-3.36%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.47%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.23%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.61%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и DMAY

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.26%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

4.30%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

5.08%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

9.06%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

8.43%

+6.85%

Сравнение комиссий FELC и DMAY

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и DMAY

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FELC and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELC has higher volatility (4.94%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 9.84% for DMAY. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор