Сравнение FELAX с FSEAX

С начала года, FELAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции FSEAX по среднегодовой доходности: 29.63% против 12.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELAX и FSEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FSEAX.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.