PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и YAFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		1.40%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

FEKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.83%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий FEKFX и YAFFX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.58

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.76

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.65

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

2.29

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.58

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между FEKFX и YAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и YAFFX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.95%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и YAFFX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-43.80%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-17.08%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-21.31%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.31%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-6.24%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.85%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и YAFFX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.25%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.00%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

21.56%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

22.92%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.86%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.40%

+0.75%