Сравнение FEKFX с HDCTX
FEKFX (Fidelity Equity-Income K6 Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FEKFX returned 11.46%/yr vs 7.32%/yr for HDCTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEKFX charges 0.34%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности FEKFX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEKFX показывает доходность 9.61%, а HDCTX немного ниже – 9.50%.
FEKFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам FEKFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 9.61% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 9.50% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FEKFX and HDCTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between FEKFX and HDCTX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEKFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FEKFX
HDCTX
Сравнение FEKFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEKFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.94 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 7.62 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEKFX и HDCTX
Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEKFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -59.05% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.95% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -11.74% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -18.22% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.40% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.40% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.67% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEKFX и HDCTX
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеют волатильность 2.77% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEKFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.08% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 9.62% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 10.66% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 11.55% | +5.42% |
Сравнение комиссий FEKFX и HDCTX
FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEKFX и HDCTX
Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности HDCTX в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.85% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Часто задаваемые вопросы
FEKFX and HDCTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEKFX has higher volatility (2.77%) compared to HDCTX (2.72%). In terms of maximum drawdown, FEKFX dropped -33.16% vs HDCTX's -59.05%.
FEKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEKFX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор