Сравнение FEKFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FEKFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEKFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 3.27% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
FEKFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEKFX и HDCTX
FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FEKFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FEKFX
HDCTX
Сравнение FEKFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEKFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.25 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEKFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FEKFX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEKFX и HDCTX
Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.90% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FEKFX и HDCTX
Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEKFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -59.05% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -6.95% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -18.22% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -6.07% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.45% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.59% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEKFX и HDCTX
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEKFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.15% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 6.30% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 11.06% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 10.49% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.44% | +5.72% |