Сравнение FEKFX с GQHPX

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEKFX и GQHPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и GQHPX.

Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.