PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIG с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIG с LQDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds - FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 5.07%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности FEIG и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.

FEIG

1 день
0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.35%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIG и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.67%7.31%1.75%8.57%-2.90%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between FEIG and LQDW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between FEIG and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с USIGFEIG с QDFFEIG с NFRAFEIG с RAVI
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

FEIG vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIGLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.92

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.72

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.62

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.79

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIG vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIGLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.47

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FEIG и LQDW

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIGLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-9.20%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.59%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-6.74%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.15%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-2.35%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.69%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и LQDW

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 1.44% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIGLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.02%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.54%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.49%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

5.49%

+1.90%

Сравнение комиссий FEIG и LQDW

FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и LQDW

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности LQDW в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.74%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEIG and LQDW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIG has higher volatility (1.44%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, FEIG leads with 5.07% vs 3.87% for LQDW. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEIG has performed better with a 5.07% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.74% for FEIG.

FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIG и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор