Сравнение FEIG с FLDR
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.94%/yr vs 5.35%/yr for FLDR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.
FEIG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.48% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between FEIG and FLDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between FEIG and FLDR shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FEIG
FLDR
Сравнение FEIG c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.73 | -1.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 10.10 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 69.31 | -63.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 5.88 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и FLDR
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -12.23% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.47% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -0.76% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.02% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -0.35% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.07% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и FLDR
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.19% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 0.58% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 0.80% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 1.21% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 5.26% | +2.14% |
Сравнение комиссий FEIG и FLDR
FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и FLDR
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLDR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.75% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and FLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEIG has higher volatility (1.48%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs FLDR's -12.23%.
On 3-year performance, FLDR leads with 5.35% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLDR has performed better with a 5.35% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.43% for FLDR.
FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: FlexShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор