Сравнение FEIG с BSCR
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 5.07%/yr vs 5.23%/yr for BSCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.
FEIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.67% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.27% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.46% |
Correlation
The correlation between FEIG and BSCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FEIG and BSCR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. BSCR — Ранг доходности на риск
FEIG
BSCR
Сравнение FEIG c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.10 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 10.69 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 46.31 | -40.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.20 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и BSCR
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -17.26% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.42% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -2.41% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.34% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.10% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и BSCR
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.19% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 0.59% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 1.07% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 4.09% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.35% | +2.04% |
Сравнение комиссий FEIG и BSCR
FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и BSCR
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BSCR в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.74% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and BSCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEIG has higher volatility (1.44%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs BSCR's -17.26%.
On 3-year performance, BSCR leads with 5.23% vs 5.07% for FEIG. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSCR has performed better with a 5.23% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.
FEIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.29% for BSCR.
FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.10% for BSCR.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор