Сравнение FEHIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FEHIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEHIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | -0.47% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 4.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.14% соответственно.
FEHIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEHIX и VOO
FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FEHIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FEHIX
VOO
Сравнение FEHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.01 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.55 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.31 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.01 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FEHIX и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHIX и VOO
Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 5.63% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEHIX и VOO
Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -33.99% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -11.98% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -24.52% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -33.99% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.55% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.72% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.55% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHIX и VOO
Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.34% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 9.47% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 18.11% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 16.82% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 17.99% | -13.03% |