Сравнение FEHIX с NVHIX
FEHIX (First Eagle High Income Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FEHIX returned 4.05%/yr vs 3.08%/yr for NVHIX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.
Доходность
Сравнение доходности FEHIX и NVHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEHIX показывает доходность 2.01%, а NVHIX немного ниже – 1.94%. За последние 10 лет акции FEHIX превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 3.08% соответственно.
FEHIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 3.12%
NVHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 3.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEHIX и NVHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 2.01% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 4.62% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 1.94% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
Correlation
The correlation between FEHIX and NVHIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.32 |
Over the past year, FEHIX and NVHIX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEHIX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск
FEHIX
NVHIX
Сравнение FEHIX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEHIX | NVHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.01 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 9.54 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEHIX и NVHIX
Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и NVHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEHIX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -13.54% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.79% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -4.72% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -10.54% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -13.54% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.68% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.02% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.56% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHIX и NVHIX
First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEHIX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.69% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.58% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.11% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 3.34% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.48% | +1.48% |
Сравнение комиссий FEHIX и NVHIX
FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHIX и NVHIX
Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NVHIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 5.74% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 4.47% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
FEHIX and NVHIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEHIX has higher volatility (1.24%) compared to NVHIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs NVHIX's -13.54%.
NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEHIX и NVHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор