PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEHIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEHIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FEHIX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.80%
444.24%
FEHIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEHIX:

0.78

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FEHIX:

1.03

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FEHIX:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEHIX:

0.79

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FEHIX:

3.44

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FEHIX:

1.76%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FEHIX:

7.80%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FEHIX:

-18.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FEHIX:

-5.06%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.80% против 11.95% соответственно.

FEHIX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-1.38%

1 год

6.07%

5 лет

6.00%

10 лет

3.80%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEHIX и SPY

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FEHIX
First Eagle High Income Fund
График комиссии FEHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEHIX: 0.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEHIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEHIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEHIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEHIX: 0.78
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FEHIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEHIX: 1.03
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FEHIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEHIX: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FEHIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEHIX: 0.79
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FEHIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEHIX: 3.44
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.54
FEHIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и SPY

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.72%5.62%5.28%5.01%3.87%4.35%4.70%5.56%5.33%6.09%7.54%6.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и SPY

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.06%
-10.54%
FEHIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и SPY

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 6.37%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.37%
15.13%
FEHIX
SPY