PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.06% соответственно.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARXFEHIX с VTES
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FEHIX и SPY

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FEHIX
First Eagle High Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEHIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.53

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

7.27

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между FEHIX и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и SPY

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и SPY

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-55.19%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-12.05%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-24.50%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-33.72%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.53%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.09%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и SPY

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.35%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.50%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

19.06%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

17.06%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

17.92%

-12.96%