PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 10.81% соответственно.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий FEHIX и FEVIX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

FEHIX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.47

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.08

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.18

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

8.64

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEVIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.47

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEHIX и FEVIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FEVIX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FEVIX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-36.44%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.38%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-19.34%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-29.97%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.02%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.36%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FEVIX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.86%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

8.21%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

13.39%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

12.54%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

13.79%

-8.83%