PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с FEVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) are both mutual funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEHIX returned 4.45%/yr vs 10.89%/yr for FEVIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for FEVIX.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FEVIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 10.89% соответственно.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Correlation

The correlation between FEHIX and FEVIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.29

The correlation between FEHIX and FEVIX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с FXNAX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с IWDFEVIX с VOOFEVIX с OMFL

Доходность на риск

FEHIX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.21

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.10

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.51

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

8.39

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FEVIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FEVIX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-36.44%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-8.72%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-10.47%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-19.34%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-29.97%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.59%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.04%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.60%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FEVIX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.45%, в то время как у First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.24%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

7.84%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

9.90%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

12.51%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

13.80%

-8.83%

Сравнение комиссий FEHIX и FEVIX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FEVIX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности FEVIX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and FEVIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEVIX has higher volatility (2.24%) compared to FEHIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FEVIX's -36.44%.

FEVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор