PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с FESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%1.19%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 6.03%.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO

Сравнение комиссий FEHIX и FESCX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

FEHIX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.38

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.99

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.20

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

8.54

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.38

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между FEHIX и FESCX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FESCX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FESCX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FESCX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, примерно равная максимальной просадке FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-28.53%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-14.72%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.16%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.12%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FESCX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

7.50%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

14.47%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

23.99%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

22.79%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

22.79%

-17.83%