Сравнение FEHAX с FESCX
FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both mutual funds - FEHAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle, while FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle. Over the past 3 years, FEHAX returned 5.80%/yr vs 18.73%/yr for FESCX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FEHAX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности FEHAX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEHAX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 25.67%.
FEHAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.19%
FESCX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEHAX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEHAX First Eagle High Yield Municipal Fund Class A | 2.67% | -1.04% | 11.22% | 8.39% | -8.79% | 1.18% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between FEHAX and FESCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between FEHAX and FESCX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEHAX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
FEHAX
FESCX
Сравнение FEHAX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHAX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.20 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 18.79 | -16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHAX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.77 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FEHAX и FESCX
Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEHAX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -28.53% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -10.26% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -28.53% | +19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.84% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.83% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHAX и FESCX
Текущая волатильность для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) составляет 1.49%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEHAX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.54% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 13.54% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 19.28% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 22.66% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 22.66% | -17.72% |
Сравнение комиссий FEHAX и FESCX
FEHAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHAX и FESCX
Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FESCX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHAX First Eagle High Yield Municipal Fund Class A | 5.92% | 5.67% | 4.84% | 4.20% | 4.76% | 3.62% | 4.06% | 4.10% | 5.27% | 4.99% | 5.80% | 7.20% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.82% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEHAX and FESCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESCX has higher volatility (5.54%) compared to FEHAX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEHAX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор