Сравнение FEHAX с SPHY
FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both funds - FEHAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. FEHAX is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, FEHAX returned 4.19%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FEHAX charges 1.13%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности FEHAX и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEHAX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FEHAX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.19% против 5.14% соответственно.
FEHAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.19%
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам FEHAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHAX First Eagle High Yield Municipal Fund Class A | 2.67% | -1.04% | 11.22% | 8.39% | -8.79% | 3.35% | 6.91% | 8.29% | -0.68% | 4.39% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between FEHAX and SPHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between FEHAX and SPHY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEHAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FEHAX
SPHY
Сравнение FEHAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.92 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.27 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.92 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FEHAX и SPHY
Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEHAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -21.97% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -2.41% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -4.85% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -15.29% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -21.97% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.14% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.29% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.53% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHAX и SPHY
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEHAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.14% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.91% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 3.68% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 7.17% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 7.89% | -2.95% |
Сравнение комиссий FEHAX и SPHY
FEHAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHAX и SPHY
Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHAX First Eagle High Yield Municipal Fund Class A | 5.92% | 5.67% | 4.84% | 4.20% | 4.76% | 3.62% | 4.06% | 4.10% | 5.27% | 4.99% | 5.80% | 7.20% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
FEHAX and SPHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEHAX has higher volatility (1.47%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs SPHY's -21.97%.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEHAX и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор