- Эмитент
- First Eagle
- Дата выпуска
- 3 янв. 2012 г.
- Категория
- High Yield Muni
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции FEHAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) показал доход в 3.56% с начала года и 8.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEHAX составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FEHAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 1.12% | -1.84% | 1.27% | 1.01% | 2.00% | -0.74% | 3.56% | |||||
| 2025 | 0.88% | 1.80% | -1.98% | -1.68% | -0.87% | 0.33% | -3.76% | 0.76% | 3.92% | 0.37% | 0.00% | -0.61% | -1.04% |
| 2024 | 0.37% | 1.74% | 1.58% | -0.49% | 1.58% | 2.89% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | -1.52% | 2.16% | -1.75% | 11.22% |
| 2023 | 3.12% | -1.36% | 1.45% | 0.25% | -0.44% | 0.94% | 1.20% | 0.31% | -1.20% | -1.27% | 3.41% | 1.80% | 8.39% |
| 2022 | -2.03% | -1.30% | -1.28% | -2.64% | 0.12% | -5.48% | 4.42% | -1.46% | -3.14% | 2.54% | 1.70% | -0.21% | -8.79% |
| 2021 | 0.08% | -0.71% | -0.12% | 0.40% | 0.52% | 1.99% | 0.30% | 0.42% | 0.09% | -0.25% | -0.91% | 1.54% | 3.35% |
Метрики бенчмарка
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 34.37% of S&P 500 Index downside but only 26.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 26.29%
- Участие в снижении
- 34.37%
Комиссия
Комиссия FEHAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEHAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.71 | -1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle High Yield Municipal Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.46 | $0.42 | $0.34 | $0.37 | $0.33 | $0.37 | $0.36 | $0.45 | $0.45 | $0.52 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.94% | 5.67% | 4.84% | 4.20% | 4.76% | 3.62% | 4.06% | 4.10% | 5.27% | 4.99% | 5.80% | 7.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка First Eagle High Yield Municipal Fund Class A составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.54%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 7mo 21d | 2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. | — |
-16.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 4mo 27d | 7mo 3dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.83%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.15%июль 2025 г. | 4mo 15d | 11mo 16d | 1y 3moмарт 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.21%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 4d | 4mo 27dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FEHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -56.78% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -18.90% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -25.43% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -33.92% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.70% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.09% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEHAX
Добавьте First Eagle High Yield Municipal Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEHAX