PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и LVDS

2026 (YTD)2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%15.04%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between FEGE and LVDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов FEGE и LVDS

Секторы
FEGE
LVDS

Потребительский защитный сектор

14.7%
6.5%

Технологии

14.1%
15.9%

Финансовые услуги

12.0%
18.3%

Здравоохранение

11.8%
8.6%

Промышленность

10.2%
10.2%

Энергетика

9.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.5%

Сырьевые материалы

8.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.0%

Недвижимость

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
LVDS
6.5%

Технологии

FEGE
14.1%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
LVDS
18.3%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
LVDS
8.6%

Промышленность

FEGE
10.2%
LVDS
10.2%

Энергетика

FEGE
9.1%
LVDS
6.6%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
LVDS
7.5%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
LVDS
1.7%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
LVDS
8.0%

Недвижимость

FEGE
4.0%
LVDS
4.2%

Коммунальные услуги

FEGE

-

LVDS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

FEGE vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGELVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGELVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.47

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FEGE и LVDS

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGELVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-6.64%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.97%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGELVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.42%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.42%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

10.42%

+4.20%

Сравнение комиссий FEGE и LVDS

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и LVDS

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and LVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор