PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 25.26% vs 29.17% for LVDS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и LVDS

2026 (YTD)2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%14.88%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between FEGE and LVDS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.72

The correlation between FEGE and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и LVDS

Секторы
FEGE
LVDS

Потребительский защитный сектор

16.0%
6.4%

Здравоохранение

12.8%
10.1%

Технологии

11.7%
18.7%

Финансовые услуги

11.7%
18.7%

Сырьевые материалы

10.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.5%

Промышленность

8.7%
12.1%

Энергетика

6.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.4%

Недвижимость

2.5%
4.1%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

FEGE
16.0%
LVDS
6.4%

Здравоохранение

FEGE
12.8%
LVDS
10.1%

Технологии

FEGE
11.7%
LVDS
18.7%

Финансовые услуги

FEGE
11.7%
LVDS
18.7%

Сырьевые материалы

FEGE
10.3%
LVDS
2.7%

Коммуникационные услуги

FEGE
10.2%
LVDS
7.5%

Промышленность

FEGE
8.7%
LVDS
12.1%

Энергетика

FEGE
6.7%
LVDS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FEGE
5.8%
LVDS
8.4%

Недвижимость

FEGE
2.5%
LVDS
4.1%

Коммунальные услуги

FEGE

-

LVDS
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

FEGE vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGELVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.79

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.94

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.41

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

17.88

-10.45

FEGE vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVDS равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и LVDS

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGELVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-6.64%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.64%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.92%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.64%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и LVDS

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGELVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.16%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.50%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.56%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

10.56%

+3.95%

Сравнение комиссий FEGE и LVDS

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и LVDS

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and LVDS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.27%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 25.26% for FEGE. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор