PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

FEGE и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и IGF

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий FEGE и IGF

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FEGE vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.76

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.10

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

15.49

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.24

+1.64

Корреляция

Корреляция между FEGE и IGF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и IGF

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и IGF

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-58.33%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.74%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.10%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-11.95%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.75%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и IGF

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.90%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.33%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.73%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.89%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.80%

-1.93%