PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

FEGE и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и CSTK

2026 (YTD)2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%22.70%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий FEGE и CSTK

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGECSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGECSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.82

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEGE и CSTK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и CSTK

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и CSTK

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGECSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-8.87%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-6.43%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.28%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGECSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

11.68%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

11.68%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

11.68%

+3.19%