Сравнение FEGE с BAC

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGE и BAC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BAC в 2.23%

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и BAC.

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.