Сравнение FEDTX с IIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF).
FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDTX и IIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDTX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 5.98% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции FEDTX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.15% соответственно.
FEDTX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.17%
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDTX и IIF
FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Доходность на риск
FEDTX vs. IIF — Ранг доходности на риск
FEDTX
IIF
Сравнение FEDTX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDTX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.43 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | -0.52 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.94 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.36 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.19 | +15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDTX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.43 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEDTX и IIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDTX и IIF
Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IIF в 9.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 4.06% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FEDTX и IIF
Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и IIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDTX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -62.11% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -24.05% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -24.05% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -59.05% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -21.43% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -19.79% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.24% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDTX и IIF
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеют волатильность 6.74% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDTX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.24% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 16.69% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.67% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.73% | -4.08% |