PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с TILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с TILT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT).

FEDM и TILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и TILT

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TILT с доходностью -2.07%.

FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYTILT с SPYVTILT с QYLD

Сравнение комиссий FEDM и TILT

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TILT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Доходность на риск

FEDM vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMTILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.57

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.12

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILT равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMTILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEDM и TILT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и TILT

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TILT в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и TILT

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и TILT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDMTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-38.46%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.06%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.45%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.27%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и TILT

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDMTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.15%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.79%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.42%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.74%

-2.34%