PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с ICOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.32%/yr vs 18.66%/yr for ICOW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 13.55%.

FEDM

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.40%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.13%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.55%
С начала года
13.55%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.96%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		4.40%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		13.55%36.95%-2.59%18.94%-7.98%-0.57%

Correlation

The correlation between FEDM and ICOW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEDM and ICOW shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и ICOW

Секторы
FEDM
ICOW

Финансовые услуги

27.1%

-

Промышленность

17.8%
28.7%

Технологии

10.9%
6.2%

Здравоохранение

10.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.5%

Сырьевые материалы

5.9%
5.4%

Энергетика

5.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.9%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
ICOW

-

Промышленность

FEDM
17.8%
ICOW
28.7%

Технологии

FEDM
10.9%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
ICOW
5.4%

Энергетика

FEDM
5.7%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
ICOW

-

Недвижимость

FEDM
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

FEDM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.42

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.12

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.26

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

15.12

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.42

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEDM и ICOW

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-43.49%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.02%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.81%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.58%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.25%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и ICOW

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.57%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.10%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.12%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.70%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.49%

-2.00%

Сравнение комиссий FEDM и ICOW

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и ICOW

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ICOW в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.87%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.25%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and ICOW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.15%) compared to FEDM (4.57%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 18.66% vs 13.32% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 18.66% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FEDM has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.25% for ICOW.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор