Сравнение FEDM с ESMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV).
FEDM и ESMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и ESMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.03% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | -1.38% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.00% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью -1.00%.
FEDM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и ESMV
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. ESMV — Ранг доходности на риск
FEDM
ESMV
Сравнение FEDM c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.15 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.09 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.35 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и ESMV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и ESMV
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ESMV в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.99% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.68% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и ESMV
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и ESMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -19.77% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.88% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.50% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.46% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.57% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и ESMV
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.42% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.14% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 13.75% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.39% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.39% | +3.01% |