Сравнение FEDM с ESMV
FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 11.49%/yr for ESMV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESMV.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и ESMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью 5.72%.
FEDM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEDM и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 6.95% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | -1.38% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Correlation
The correlation between FEDM and ESMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between FEDM and ESMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDM vs. ESMV — Ранг доходности на риск
FEDM
ESMV
Сравнение FEDM c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.34 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и ESMV
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и ESMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -19.77% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.01% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -12.16% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.37% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.32% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.28% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и ESMV
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDM | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.26% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 6.27% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 10.07% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.24% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.24% | +3.22% |
Сравнение комиссий FEDM и ESMV
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и ESMV
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ESMV в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.80% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FEDM and ESMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDM has higher volatility (4.71%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs ESMV's -19.77%.
On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 11.49% for ESMV. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.58% for ESMV.
FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESMV is Large Cap Blend Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.18% for ESMV.
FEDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDM и ESMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор