PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEDM с ESMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEDM и ESMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью 5.72%.


FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
10 лет*

ESMV

1 день
0.42%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
7.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и ESMV


2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%-1.38%
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
5.72%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%

Correlation

The correlation between FEDM and ESMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.63

The correlation between FEDM and ESMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

FEDM vs. ESMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c ESMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDMESMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

3.34

+1.74

FEDM vs. ESMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ESMV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и ESMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEDMESMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FEDM и ESMV

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и ESMV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEDMESMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-19.77%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.01%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.16%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.37%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.32%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.28%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и ESMV

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEDMESMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.26%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

6.27%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

10.07%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.24%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

13.24%

+3.22%

Сравнение комиссий FEDM и ESMV

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и ESMV

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ESMV в 1.58%


ПозицияTTM20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%

Часто задаваемые вопросы


FEDM and ESMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs ESMV's -19.77%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 11.49% for ESMV. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.58% for ESMV.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESMV is Large Cap Blend Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.18% for ESMV.

FEDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и ESMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор