PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FEDM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и BKIE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSEUFEDM с GSIDFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FEDM и BKIE

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FEDM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.56

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.36

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.18

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.48

Корреляция

Корреляция между FEDM и BKIE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и BKIE

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и BKIE

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-28.19%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.41%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.58%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.04%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.94%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и BKIE

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.48% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.15%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

17.14%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.99%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.31%

+0.09%