PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.32%/yr vs 21.70%/yr for DBAW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.04%.

FEDM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.86%
1 год
17.48%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и DBAW

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.49%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%14.35%16.26%-13.35%3.26%

Correlation

The correlation between FEDM and DBAW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEDM and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и DBAW

Секторы
FEDM
DBAW

Финансовые услуги

27.0%
23.2%

Промышленность

17.3%
14.3%

Технологии

11.9%
22.4%

Здравоохранение

9.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.6%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
DBAW
23.2%

Промышленность

FEDM
17.3%
DBAW
14.3%

Технологии

FEDM
11.9%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
DBAW
6.8%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
DBAW
5.0%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
DBAW
6.9%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
DBAW
7.6%

Энергетика

FEDM
5.4%
DBAW
4.8%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
DBAW
4.9%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
DBAW
2.9%

Недвижимость

FEDM
1.7%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

FEDM vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.57

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.42

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.99

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

16.12

-10.85

FEDM vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и DBAW

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-31.44%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.00%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.11%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.95%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.98%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.22%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и DBAW

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.56%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.13%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.33%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

13.99%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

13.97%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.21%

+1.26%

Сравнение комиссий FEDM и DBAW

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и DBAW

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		3.00%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and DBAW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.13%) compared to FEDM (4.56%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, DBAW leads with 21.70% vs 14.32% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBAW has performed better with a 21.70% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

FEDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.68% for DBAW.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: FlexShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор